Моделювання волатильності фінансових процесів

DOI: 10.31673/2518-7678.2021.013642

Анотація

Актуальними задачі математичного моделювання, оцінювання і прогнозування ризиків (які характеризуються рівнем можливих втрат та їх ймовірністю) є для банківської сфери, страхування інвестиційних компаній, виробничих підприємств, які працюють в умовах жорсткої конкуренції та мінливої коньюктури, і для інших видів діяльності.
Для оцінювання ринкових та деяких інших видів ризиків застосовують різні варіанти методики Value-at-Risk (VaR), яка дає можливість отримати прийнятні за якістю результати для практичного використання.

Ключові слова: інформаційна система підтримки прийняття рішень, архітектура, моделювання, фінансові процеси, волатильність.

Список використаної літератури
1. Управление риском в рыночной экономике / [Вяткин В. Н., Гамза В. А., Екатеринославский Ю.Ю., Хэмптон Дж. Дж.]. – М.: Экономика, 2002. – 194 с.
2. Вяткин В. Н. Базельский процесс. Базель-2 – управление банковскими рисками / В. Н. Вяткин. – М.: Экономика, 2007. – 188 с.
3. Кожухівська О.А. Прогнозування ризиків кредитування фізичних осіб за математичними моделями [Текст] / О.А. Кожухівська // Вісник НУ “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2013. – Вип. 770. – С. 177 – 185.
4. Кожухівська О. А. Моделі, методи та інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних фінансових процесів і супутніх ризиків: дис. докт. техн. наук; спец. 05.13.06. – Інформаційні технології / О. А. Кожухівська.- Київ, 2000.- 542 с.
5. Бідюк П.І. Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів/ П.І. Бідюк, В.І. Литвиненко, О.В. Слободенюк // Комп’ютерні технології, системний аналіз, моделювання: Наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. — 2004. — № 35 (22). — С. 24—39.
6. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики / В.М. Глушков. – М.: Наука, 1987 – 552 с.
7. Хастингс Н. Справочник по статистическим распределениям / Н. Хастингс, Дж. Пикок. – М.: Статистика, 1980. – 95 с.
8. Уотшем Т.Д. Количественные методы в финансах / Т.Д. Уотшем, К. Паррамоу. – М.: Финансы, 1999. – 527 с.
9. Taylor S.J. Modelling stochastic volatility: a review and comparative study / S. J. Taylor // Mathematical Finance. – 1994. – Vol. 4. – P.P. 183–204.
10. Бард Й. Нелинейное оценивание параметров / Й. Бард. – М.: Статистика, 1979.- 350 с.